Glossário de trading e sinais
O que é backtest?
Backtest é testar uma estratégia com dados históricos: aplicar as regras dela ao que já aconteceu para ver que resultado teria dado. Com sinais de trading, é pegar cada sinal publicado e conferir contra o preço real se ele bateu primeiro o alvo ou o stop.
Como funciona
Definem-se as regras (quando entrar, onde fica o stop, onde ficam os alvos) e percorrem-se os dados de preço do passado aplicando essas regras sem trapaça.
Para saber o que aconteceu primeiro dentro de um candle — o stop ou o alvo — são necessários dados tick a tick, não só candles de 1 hora.
É preciso incluir os custos (spread, corretagem) e os sinais que nunca foram ativados, senão o resultado sai melhor do que foi.
Sinal
entrada, stop e alvos como foram publicados
Preço real
tick a tick desde o segundo da mensagem
O que bateu primeiro
alvo ou stop, com spread
Resultado em R
e uma nota se não deu para medir limpo
Exemplo: medir um sinal já publicado
- Sinal: compra de ouro em 4.200-4.205, stop 4.190, alvo 4.220, publicado às 9h14.
- Procura-se o primeiro preço que entra na zona depois das 9h14: 4.204 às 9h16.
- Percorrem-se os ticks: o preço toca 4.220 às 10h02 sem ter tocado antes em 4.190.
- Resultado: alvo, (4.220 − 4.204) ÷ (4.204 − 4.190) = +1,14 R.
Dado próprio · Verpips
É assim que medimos
- 3.866
- sinais medidos tick a tick
- 22%
- não mensuráveis de forma limpa
- 303
- nunca foram ativados
3.866 sinais medidos
■ medidos: 3.032■ nunca ativados: 303■ ambíguos ou fora da zona: 531
Medimos 3.866 sinais de 18 canais contra o preço real, tick a tick e com spread. 834 deles (22%) não podem ser medidos de forma limpa: 303 nunca foram ativados e o resto era ambíguo ou chegou com o preço fora da zona. Contamos esses à parte, sem inventar um resultado.
Dados da Verpips em 7 de out. de 2026, medidos contra o preço real. Veja como medimos e o diretório de canais.
Tipos e variações
- Backtest manual
- Percorrer o gráfico na mão. Lento e fácil de enviesar.
- Backtest automatizado
- Um programa aplica as regras a anos de dados.
- Forward test (conta demo)
- Testar as regras em tempo real, sem dinheiro.
- Auditoria de sinais
- O backtest do que um canal publicou de verdade, com as mensagens dele como fonte.
Por que isso importa na hora de escolher um canal de sinais
É a única forma de saber como teria se saído quem seguisse um canal. Mas um backtest malfeito — com candles em vez de ticks, sem custos ou sem os sinais apagados — dá resultados melhores que a realidade.
Armadilhas comuns
- Usar candles em vez de ticks e supor que o alvo sempre foi tocado primeiro.
- Esquecer o spread e a corretagem.
- Ignorar os sinais que o canal apagou depois (viés de sobrevivência).
- Ajustar as regras até o passado dar certo (overfitting).
Pontos-chave
- ✓Backtest = testar regras com dados do passado.
- ✓Para saber o que foi tocado primeiro, são necessários ticks.
- ✓Sem custos e sem os sinais apagados, o resultado fica inflado.
- ✓Um bom backtest também diz o que não pôde ser medido.
Perguntas frequentes sobre backtest
Backtest é confiável?
Tanto quanto os dados e as regras dele: com ticks, custos e todos os sinais, chega muito perto da realidade; com candles e sem custos, não.
Qual a diferença entre backtest e forward test?
O backtest usa dados do passado; o forward test aplica as regras em tempo real, daqui para frente.
Dá para fazer backtest de um canal do Telegram?
Dá: é o que fazemos. Cada sinal publicado é medido contra o preço real desde o segundo em que saiu.
Canal por canal
Veja esses números em cada canal, não na média.
Com uma conta grátis você vê o resultado em R, o drawdown e o que o canal anuncia frente ao que aconteceu, canal por canal.