Diccionario de trading y señales
¿Qué es el backtesting?
El backtesting es probar una estrategia con datos históricos: aplicar sus reglas a lo que ya pasó para ver qué resultado habría dado. Con señales de trading, consiste en tomar cada señal publicada y comprobar contra el precio real si tocó antes el objetivo o el stop.
Cómo funciona
Se fijan las reglas (cuándo entrar, dónde el stop, dónde los objetivos) y se recorren los datos de precio del pasado aplicándolas sin hacer trampas.
Para saber qué pasó primero dentro de una vela —el stop o el objetivo— hacen falta datos tick a tick, no solo velas de 1 hora.
Hay que incluir los costes (spread, comisión) y las señales que no llegaron a activarse, o el resultado sale mejor de lo que fue.
Señal
entrada, stop y objetivos tal como se publicaron
Precio real
tick a tick desde el segundo del mensaje
Qué tocó primero
objetivo o stop, con spread
Resultado en R
y una nota si no se pudo medir limpio
Ejemplo: medir una señal ya publicada
- Señal: compra de oro en 4.200-4.205, stop 4.190, objetivo 4.220, publicada a las 9:14.
- Se busca el primer precio que entra en la zona después de las 9:14: 4.204 a las 9:16.
- Se recorren los ticks: el precio toca 4.220 a las 10:02 sin haber tocado antes 4.190.
- Resultado: objetivo, (4.220 − 4.204) ÷ (4.204 − 4.190) = +1,14 R.
Dato propio · Verpips
Así medimos nosotros
- 3.847
- señales medidas tick a tick
- 21 %
- no medibles de forma limpia
- 299
- nunca se activaron
3.847 señales medidas
■ medidas: 3.020■ nunca se activaron: 299■ ambiguas o fuera de zona: 528
Medimos 3.847 señales de 18 canales contra el precio real, tick a tick y con spread. 827 de ellas (21 %) no se pueden medir de forma limpia: 299 nunca llegaron a activarse y el resto eran ambiguas o llegaron con el precio fuera de la zona. Las contamos aparte, sin inventar un resultado.
Datos de Verpips a 6 oct 2026, medidos contra el precio real. Ver cómo medimos y el directorio de canales.
Tipos y variantes
- Backtest manual
- Recorrer el gráfico a mano. Lento y fácil de sesgar.
- Backtest automatizado
- Un programa aplica las reglas a años de datos.
- Forward test (paper trading)
- Probar las reglas en tiempo real, sin dinero.
- Auditoría de señales
- El backtest de lo que un canal publicó de verdad, con sus mensajes como fuente.
Por qué importa al elegir un canal de señales
Es la única forma de saber cómo le habría ido a quien siguiera un canal. Pero un backtest mal hecho —con velas en vez de ticks, sin costes o sin las señales borradas— da resultados mejores que la realidad.
Trampas habituales
- Usar velas en vez de ticks y suponer que siempre se tocó antes el objetivo.
- Olvidar el spread y la comisión.
- Ignorar las señales que el canal borró después (sesgo de supervivencia).
- Ajustar las reglas hasta que el pasado salga bien (sobreajuste).
Puntos clave
- ✓Backtesting = probar reglas con datos del pasado.
- ✓Para saber qué se tocó primero hacen falta ticks.
- ✓Sin costes ni señales borradas, el resultado se infla.
- ✓Un buen backtest dice también qué no se pudo medir.
Preguntas frecuentes sobre backtesting
¿El backtesting es fiable?
Tanto como sus datos y sus reglas: con ticks, costes y todas las señales, se acerca mucho a la realidad; con velas y sin costes, no.
¿Qué diferencia hay entre backtesting y forward testing?
El backtesting usa datos del pasado; el forward testing aplica las reglas en tiempo real, hacia adelante.
¿Se puede hacer backtesting de un canal de Telegram?
Sí: es lo que hacemos. Cada señal publicada se mide contra el precio real desde el segundo en que se publicó.
Canal por canal
Mira estos números en cada canal, no en promedio.
Con una cuenta gratuita ves el resultado en R, el drawdown y lo que anuncia frente a lo que pasó, canal por canal.